안녕하세요 금성인입니다.이번 포스팅은 미국 주식 투자를 백테스트 해보는 방법에 대해 알려드리려고 합니다.우리가 포트폴리오를 구성할 때 안정성과 재무적 건전성이 모두 중요한데 결국은 수익을 내기 위해 주식 투자를 하지 않을까요?따라서 직접 만든 포트폴리오가 연평균 얼마의 수익을 올리는지 테스트하는 것은 매우 중요합니다.이번 포스팅을 참고해서 실제 투자에 적용해보세요.목차 1. 포트폴리오 백테스트의 중요성 2. 포트폴리오 백테스트의 방법 3. 직접 포트폴리오 구성 4. 금성인’s Comment
1. 포트폴리오 백테스트의 중요성
ポートフォリオをバックテストするためには、ポートフォリオビジュアルライザーサイトを利用しなければなりません！ポートフォリオビジュアルライザーは、個人投資家のポートフォリオ構成において最適な成果を出せるようサポートするオンラインサイトで、無料というメリットがあります。株式だけでなく債券と不動産、金融商品に対するポートフォリオバックテストができ、リバランス機能まであってポートフォリオを最適な状態に維持できるよう支援します。
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ポートフォリオバックテストは過去の結果物を持って株式成長率を計算することですから、未来変数が含まれないという短所がありますが、過去のドットコムバブルやリーマンブラザーズ事態、米中貿易紛争など暴落場だった時期を含めてバックテストすれば、MDD(最大下落幅)が分かり、将来もこれほどの暴落はあり得ると考えてポートフォリオ比率を調整するなどの成果が出せます。あ、「この程度のMDDは耐えられる」と思ったらそのまま維持して、「MDDがやりすぎだよ？ 「私のメンタルが崩れるかもしれない」と思ったら、該当銘柄をポートフォリオから除外したり、比重を減らすことができるのです。 2. ポートフォリオバックテストの方法
포트폴리오 비주얼라이저 홈페이지에 접속합니다.▼ 포트폴리오 비주얼라이저
ポートフォリオ可視化ツールのバックテストポートフォリオは、ポートフォリオ資産の割り当てをテストし、過去および実現した収益率とリスク特性をさまざまな怠惰なポートフォリオと比較します。 Backtest Asset Allocation » Backtest Portfolio » Backtest Dynamic Allocation » Factor Analysis Fama-French を使用して回帰分析を実行します。 www.portfoliovisualizer.com
스크롤을 낮추면 왼쪽 카테고리에 백테스트 포트폴리오가 있습니다.STEP 1. 백테스트 포트폴리오를 클릭합니다.
STEP 2. 포트폴리오 기간, 금액, 재투자 유형 등을 선택합니다.
시작 연도부터 종료 연도까지 선택할 수 있습니다.여기서 팁은 과거 폭락장이 온 시기를 기간에 포함시키는 것입니다.요즘 같은 하락장과 코로나19 폭락장, 리먼브러더스 사태 때를 포함해 MDD(최대 하락폭)를 미리 예측하는 것입니다.MDD가 견딜 수 있다고 생각하면 포트폴리오를 유지하고 MDD가 과도하다고 생각되면 포트폴리오를 수정하면 됩니다.레버리지나 배당금에 대한 재투자 등 세부 설정도 가능하오니 참고하시기 바랍니다.3. 직접 포트폴리오를 구성해 보다나는 직접 투자하는 종목으로 포트폴리오 구성을 했습니다.마이크로소프트, 코카콜라, 엔비디아, 테슬라, 웨스트 매니지먼트입니다.웨스트매니지먼트는 포트폴리오 추가를 고려하는 종목으로 현재 혼란스러운 거시경제 상황 때문에 좀 더 지켜보고 있습니다.STEP 1. 포트폴리오 Asset 구성このようにAsset1~5までの種目のティッカーを入力すればいいです！10種類の種目まで入力され、Add moreを押すとさらに追加されます。STEP 2.ポートフォリオの割合を入力する여기서 요령은 포트폴리오 구성 종목을 동일하게 하고 비중을 바꿔 백테스트 해보는 것입니다.기술성장주 비중을 높은 포트폴리오도 만들어보고 가치주 비중이 높은 포트폴리오도 구성해보고 비슷한 비율이라도 포트폴리오를 만들어 서로 비교해보는 것입니다.STEP 3. 백테스트 결과 확인결과를 볼까요?포트폴리오 2번이 가장 높은 주가 상승을 기록했습니다.포트폴리오 2번은 기술성장주인 테슬라와 엔비디아 비중이 60%인 포트폴리오입니다.가치주 구성이 높은 포트폴리오 3번에 비해 2배가 넘는 성장을 보여줬네요.포트폴리오 그래프 하단에는 총 수익과 연평균 수익률, 표준 편차 등의 정보를 제공합니다.ここまで、アメリカの株式をバックテストする方法について学びました。実際に投資する前に、一度ポートフォリオバックテストをしてみて、自分が耐えられるMDDなのか確認してみてください。これくらいは耐えられるだろうなと思っても、実際マイナス40~50%になっていると、メンタルが出やすいからです。私のポートフォリオバックテストでは技術成長株比重が高いポートフォリオが圧倒的な姿を見せたが、バックテストはとにかく過去データを通じて未来を類推する作業であり、ポートフォリオ構成銘柄が過去~現在まで優れた収益率を誇る銘柄という点で、技術成長株ポートフォリオが最も高い収益を上げたのは当然の結果かもしれません。株価上昇率が低調で実績が低調な企業は過去から現在まで自然に淘汰されたでしょうから。また、未来の食べ物を確保したが、過去の適正価値を評価されなかった低評価銘柄はバックテスト結果が良くないしかありません。このような長所·短所がありますので、バックテストをしながら種目の玉石選びをしてみてください。以上で終わりにします。